ランダム相関行列の生成

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Keyword: ランダム相関行列

概要

本サンプルはランダム相関行列の生成を行うFortranによるサンプルプログラムです。本サンプルは0.7、0.9、1.4の固有値をもつ 3x3 のランダム相関行列を生成し出力します。

※本サンプルはnAG Fortranライブラリに含まれるルーチン g05pyf() のExampleコードです。本サンプル及びルーチンの詳細情報は g05pyf のマニュアルページをご参照ください。
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入力データ

G05PYF Example Program Data
1  1  1762543      :: GENID,SUBID,SEED(1)
3   1.0E-5         :: N,EPS
0.7 0.9 1.4        :: D

１行目はタイトル行で読み飛ばされます。
２行目に使用する生成器（genid=1:nAG基本生成器）、生成器に関する情報（subid=1:GENIDが1の場合この値は参照されません）、生成器の初期値（seed=1762543）を指定しています。
３行目に生成される相関行列の次数（n=3）と許容可能な誤差の最大値（eps=1.0E-5）を指定しています。
４行目に固有値(d)を指定しています。

出力結果

（本ルーチンの詳細はg05pyf のマニュアルページを参照）

この出力例をダウンロード

 G05PYF Example Program Results

 Correlation Matrix
             1          2          3
 1      1.0000    -0.2549    -0.1004
 2     -0.2549     1.0000     0.2343
 3     -0.1004     0.2343     1.0000

４～７行目に生成されたランダム相関行列が出力されています。

ソースコード

（本ルーチンの詳細はg05pyf のマニュアルページを参照）

※本サンプルソースコードは科学技術・統計計算ライブラリである「nAG Fortranライブラリ」のルーチンを呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法

このソースコードをダウンロード

    PROGRAM g05pyfe

!      G05PYF Example Program Text

!      Mark 23 Release. nAG Copyright 2011.

!      .. Use Statements ..
       USE nag_library, ONLY : g05kff, g05pyf, nag_wp, x04caf
!      .. Implicit None Statement ..
       IMPLICIT NONE
!      .. Parameters ..
       INTEGER, PARAMETER              :: lseed = 1, nin = 5, nout = 6
!      .. Local Scalars ..
       REAL (KIND=nag_wp)              :: eps
       INTEGER                         :: genid, ifail, ldc, lstate, n, subid
!      .. Local Arrays ..
       REAL (KIND=nag_wp), ALLOCATABLE :: c(:,:), d(:)
       INTEGER                         :: seed(lseed)
       INTEGER, ALLOCATABLE            :: state(:)
!      .. Executable Statements ..
       WRITE (nout,*) 'G05PYF Example Program Results'
       WRITE (nout,*)
       FLUSH (nout)

!      Skip heading in data file
       READ (nin,*)

!      Read in the base generator information and seed
       READ (nin,*) genid, subid, seed(1)

!      Initial call to initialiser to get size of STATE array
       lstate = 0
       ALLOCATE (state(lstate))
       ifail = 0
       CALL g05kff(genid,subid,seed,lseed,state,lstate,ifail)

!      Reallocate STATE
       DEALLOCATE (state)
       ALLOCATE (state(lstate))

!      Initialize the generator to a repeatable sequence
       ifail = 0
       CALL g05kff(genid,subid,seed,lseed,state,lstate,ifail)

!      Read in the problem size and tolerance
       READ (nin,*) n, eps

       ldc = n
       ALLOCATE (c(ldc,n),d(n))

!      Read in the eigenvalues
       READ (nin,*) d(1:n)

!      Generate the correlation matrix
       ifail = 0
       CALL g05pyf(n,d,eps,state,c,ldc,ifail)

!      Display the results
       ifail = 0
       CALL x04caf('General',' ',n,n,c,ldc,'Correlation Matrix',ifail)

    END PROGRAM g05pyfe

Fortranによるサンプルソースコード : 使用ルーチン名：g05pyf

概要

入力データ

出力結果

ソースコード