Keyword: Gumbel-Hougaard copula, 疑似乱数
概要
本サンプルはGumbel-Hougaard copulaから疑似乱数行列の生成を行うFortranによるサンプルプログラムです。 本サンプルは以下の式で表わされるGumbel-Hougaard copulaのC2.4の分布をもつ13の４次元の疑似乱数を生成し出力します。
※本サンプルはnAG Fortranライブラリに含まれるルーチン g05rkf() のExampleコードです。本サンプル及びルーチンの詳細情報は g05rkf のマニュアルページをご参照ください。
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入力データ
（本ルーチンの詳細はg05rkf のマニュアルページを参照）| このデータをダウンロード |
G05RKF Example Program Data 1 1 1762543 :: GENID,SUBID,SEED(1) 13 4 1 :: N,M,SORDER 2.4 :: THETA
- １行目はタイトル行で読み飛ばされます。
- ２行目に使用する生成器（genid=1:nAG基本生成器）、生成器に関する情報（subid=1:GENIDが1の場合この値は参照されません）、生成器の初期値（seed=1762543）を指定しています。
- ３行目に生成される疑似乱数の数（n=13）、次元の数（m=4）、乱数の格納順（sorder=1:x(i,j)）を指定しています。
- ４行目にcopulaのパラメータθ（theta=2.4）を指定しています。
出力結果
（本ルーチンの詳細はg05rkf のマニュアルページを参照）| この出力例をダウンロード |
G05RKF Example Program Results
Uniform variates with copula joint distribution
1 2 3 4
1 0.9369 0.8676 0.9713 0.8854
2 0.1139 0.3063 0.8625 0.2743
3 0.4418 0.2211 0.5042 0.4985
4 0.7902 0.6007 0.7493 0.6474
5 0.8362 0.9847 0.8807 0.9079
6 0.1781 0.4610 0.1283 0.1329
7 0.1272 0.1760 0.1805 0.0383
8 0.4473 0.2171 0.1662 0.1300
9 0.8899 0.9005 0.8844 0.8879
10 0.9069 0.8681 0.8450 0.8804
11 0.2222 0.5499 0.4965 0.6488
12 0.3807 0.5967 0.5096 0.3577
13 0.8445 0.7755 0.8661 0.8948
- ５〜１７行目に生成された疑似乱数が出力されています。
ソースコード
（本ルーチンの詳細はg05rkf のマニュアルページを参照）
※本サンプルソースコードは科学技術・統計計算ライブラリである「nAG Fortranライブラリ」のルーチンを呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法
| このソースコードをダウンロード |
PROGRAM g05rkfe
! G05RKF Example Program Text
! Mark 23 Release. nAG Copyright 2011.
! .. Use Statements ..
USE nag_library, ONLY : g05kff, g05rkf, nag_wp, x04caf
! .. Implicit None Statement ..
IMPLICIT NONE
! .. Parameters ..
INTEGER, PARAMETER :: lseed = 1, nin = 5, nout = 6
! .. Local Scalars ..
REAL (KIND=nag_wp) :: theta
INTEGER :: genid, ifail, ldx, lstate, m, n, &
sdx, sorder, subid
! .. Local Arrays ..
REAL (KIND=nag_wp), ALLOCATABLE :: x(:,:)
INTEGER :: seed(lseed)
INTEGER, ALLOCATABLE :: state(:)
! .. Executable Statements ..
WRITE (nout,*) 'G05RKF Example Program Results'
WRITE (nout,*)
FLUSH (nout)
! Skip heading in data file
READ (nin,*)
! Read in the base generator information and seed
READ (nin,*) genid, subid, seed(1)
! Initial call to initialiser to get size of STATE array
lstate = 0
ALLOCATE (state(lstate))
ifail = 0
CALL g05kff(genid,subid,seed,lseed,state,lstate,ifail)
! Reallocate STATE
DEALLOCATE (state)
ALLOCATE (state(lstate))
! Initialize the generator to a repeatable sequence
ifail = 0
CALL g05kff(genid,subid,seed,lseed,state,lstate,ifail)
! Read in sample size, number of dimensions and order
READ (nin,*) n, m, sorder
IF (sorder==1) THEN
! X(N,M)
ldx = n
sdx = m
ELSE
! X(M,N)
ldx = m
sdx = n
END IF
ALLOCATE (x(ldx,sdx))
! Read in parameter
READ (nin,*) theta
! Generate variates
ifail = 0
CALL g05rkf(n,m,theta,sorder,state,x,ldx,sdx,ifail)
! Display the variates
IF (sorder==1) THEN
! X(N,M)
ifail = 0
CALL x04caf('General',' ',n,m,x,ldx, &
'Uniform variates with copula joint distribution',ifail)
ELSE
! X(M,N)
ifail = 0
CALL x04caf('General',' ',m,n,x,ldx, &
'Uniform variates with copula joint distribution',ifail)
END IF
END PROGRAM g05rkfe