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> 二変量Clayton/Cook-Johnson copulaから疑似乱数行列を生成
Keyword: 二変量, Clayton/Cook-Johnson copula, 疑似乱数
概要
本サンプルは二変量Clayton/Cook-Johnson copulaから疑似乱数行列の生成を行うFortranによるサンプルプログラムです。 本サンプルは以下の式で表されるClayton/Cook-Johnson copulaのC-0.8の分布をもつ13の２変量疑似乱数を生成し出力します。
※本サンプルはnAG Fortranライブラリに含まれるルーチン g05ref() のExampleコードです。本サンプル及びルーチンの詳細情報は g05ref のマニュアルページをご参照ください。
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入力データ
（本ルーチンの詳細はg05ref のマニュアルページを参照）| このデータをダウンロード |
G05REF Example Program Data 1 1 1762543 :: GENID,SUBID,SEED(1) 13 1 :: N, SORDER -0.8 :: THETA
- １行目はタイトル行で読み飛ばされます。
- ２行目に使用する生成器（genid=1:nAG基本生成器）、生成器に関する情報（subid=1:GENIDが1の場合この値は参照されません）、生成器の初期値（seed=1762543）を指定しています。
- ３行目に生成される２変量の数（n=13）と変量の格納順（sorder=1:x(i,j)）を指定しています。
- ４行目にcopulaのパラメータ（theta=-0.8）を指定しています。
出力結果
（本ルーチンの詳細はg05ref のマニュアルページを参照）| この出力例をダウンロード |
G05REF Example Program Results
Uniform variates with copula joint distribution
1 2
1 0.6400 0.2223
2 0.1154 0.8101
3 0.7486 0.1439
4 0.8003 0.1062
5 0.1135 0.9946
6 0.4975 0.7655
7 0.3904 0.4925
8 0.7892 0.1196
9 0.5032 0.4116
10 0.6750 0.2093
11 0.0600 0.9055
12 0.2655 0.7085
13 0.6276 0.2370
- ５〜１７行目に生成された２変量疑似乱数が出力されています。
ソースコード
（本ルーチンの詳細はg05ref のマニュアルページを参照）
※本サンプルソースコードは科学技術・統計計算ライブラリである「nAG Fortranライブラリ」のルーチンを呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法
| このソースコードをダウンロード |
PROGRAM g05refe
! G05REF Example Program Text
! Mark 23 Release. nAG Copyright 2011.
! .. Use Statements ..
USE nag_library, ONLY : g05kff, g05ref, nag_wp, x04caf
! .. Implicit None Statement ..
IMPLICIT NONE
! .. Parameters ..
INTEGER, PARAMETER :: lseed = 1, nin = 5, nout = 6
! .. Local Scalars ..
REAL (KIND=nag_wp) :: theta
INTEGER :: genid, ifail, ldx, lstate, n, sdx, &
sorder, subid
! .. Local Arrays ..
REAL (KIND=nag_wp), ALLOCATABLE :: x(:,:)
INTEGER :: seed(lseed)
INTEGER, ALLOCATABLE :: state(:)
! .. Executable Statements ..
WRITE (nout,*) 'G05REF Example Program Results'
WRITE (nout,*)
FLUSH (nout)
! Skip heading in data file
READ (nin,*)
! Read in the base generator information and seed
READ (nin,*) genid, subid, seed(1)
! Initial call to initialiser to get size of STATE array
lstate = 0
ALLOCATE (state(lstate))
ifail = 0
CALL g05kff(genid,subid,seed,lseed,state,lstate,ifail)
! Reallocate STATE
DEALLOCATE (state)
ALLOCATE (state(lstate))
! Initialize the generator to a repeatable sequence
ifail = 0
CALL g05kff(genid,subid,seed,lseed,state,lstate,ifail)
! Read in sample size and order
READ (nin,*) n, sorder
IF (sorder==1) THEN
! X(N,2)
ldx = n
sdx = 2
ELSE
! X(2,N)
ldx = 2
sdx = n
END IF
ALLOCATE (x(ldx,sdx))
! Read in parameter
READ (nin,*) theta
! Generate variates
ifail = 0
CALL g05ref(n,theta,sorder,state,x,ldx,sdx,ifail)
! Display the variates
IF (sorder==1) THEN
! X(N,2)
ifail = 0
CALL x04caf('General',' ',n,2,x,ldx, &
'Uniform variates with copula joint distribution',ifail)
ELSE
! X(2,N)
ifail = 0
CALL x04caf('General',' ',2,n,x,ldx, &
'Uniform variates with copula joint distribution',ifail)
END IF
END PROGRAM g05refe