Keyword: AGARCH, 非対称, 実現値
概要
本サンプルはAGARCH（非対称GARCH） type2プロセスの実現値の生成を行うC言語によるサンプルプログラムです。 本サンプルは以下の式で示されるAGARCH type2モデルにより10個の観測値から成る２つの実現値を生成し出力します。
※本サンプルはnAG Cライブラリに含まれる関数 nag_rand_agarchII() のExampleコードです。本サンプル及び関数の詳細情報は nag_rand_agarchII のマニュアルページをご参照ください。
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出力結果
（本関数の詳細はnag_rand_agarchII のマニュアルページを参照）| この出力例をダウンロード |
nag_rand_agarchII (g05pec) Example Program Results
Realization Number 1
I HT(I) ET(I)
--------------------------------------
1 0.6400 0.2790
2 0.5336 -0.9098
3 0.7780 0.5840
4 0.6491 0.6731
5 0.5670 -0.9456
6 0.8275 -0.0172
7 0.6593 -0.2390
8 0.5639 0.5980
9 0.5005 -0.0032
10 0.4303 0.2917
Realization Number 2
I HT(I) ET(I)
--------------------------------------
1 0.3874 -1.0205
2 0.7594 -0.5659
3 0.7371 0.2709
4 0.6013 -1.2499
5 1.1133 0.2505
6 0.8638 -0.5457
7 0.8014 -0.6395
8 0.8013 2.2341
9 1.0003 1.2908
10 0.9002 0.0727
- ７〜１６行目に１つめの実現値の条件付き分散と観測値が出力されています。
- ２１〜３０行目に２つめの実現値の条件付き分散と観測値が出力されています。
ソースコード
（本関数の詳細はnag_rand_agarchII のマニュアルページを参照）
※本サンプルソースコードはnAG数値計算ライブラリ（Windows, Linux, MAC等に対応）の関数を呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法
| このソースコードをダウンロード |
/* nag_rand_agarchII (g05pec) Example Program.
*
* CLL6I261D/CLL6I261DL Version.
*
* Copyright 2017 Numerical Algorithms Group.
*
* Mark 26.1, 2017.
*/
/* Pre-processor includes */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <nag.h>
#include <nag_stdlib.h>
#include <nagg05.h>
int main(void)
{
/* Integer scalar and array declarations */
Integer exit_status = 0;
Integer lr, i, lstate;
Integer *state = 0;
/* nAG structures */
NagError fail;
Nag_Boolean fcall;
/* Double scalar and array declarations */
double *et = 0, *ht = 0, *r = 0;
/* Number of terms to generate */
Integer num = 10;
/* Normally distributed errors */
Nag_ErrorDistn dist = Nag_NormalDistn;
Integer df = 0;
/* Set up the parameters for the series being generated */
Integer ip = 1;
Integer iq = 1;
double theta[] = { 0.08e0, 0.2e0, 0.7e0 };
double gamma = -0.4e0;
/* Choose the base generator */
Nag_BaseRNG genid = Nag_Basic;
Integer subid = 0;
/* Set the seed */
Integer seed[] = { 1762543 };
Integer lseed = 1;
/* Initialize the error structure */
INIT_FAIL(fail);
printf("nag_rand_agarchII (g05pec) Example Program Results\n\n\n");
/* Get the length of the state array */
lstate = -1;
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Calculate the size of the reference vector */
lr = 2 * (iq + ip + 2);
/* Allocate arrays */
if (!(et = nAG_ALLOC(num, double)) ||
!(ht = nAG_ALLOC(num, double)) ||
!(r = nAG_ALLOC(lr, double)) || !(state = nAG_ALLOC(lstate, Integer)))
{
printf("Allocation failure\n");
exit_status = -1;
goto END;
}
/* Initialize the generator to a repeatable sequence */
nag_rand_init_repeatable(genid, subid, seed, lseed, state, &lstate, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_init_repeatable (g05kfc).\n%s\n",
fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Generate the first realization */
fcall = Nag_TRUE;
nag_rand_agarchII(dist, num, ip, iq, theta, gamma, df, ht, et, fcall, r,
lr, state, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_agarchII (g05pec).\n%s\n", fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Display the results */
printf(" Realization Number 1\n");
printf(" I HT(I) ET(I)\n");
printf(" --------------------------------------\n");
for (i = 0; i < num; i++)
printf(" %5ld %16.4f %16.4f\n", i + 1, ht[i], et[i]);
printf("\n");
/* Generate a second realization */
fcall = Nag_FALSE;
nag_rand_agarchII(dist, num, ip, iq, theta, gamma, df, ht, et, fcall, r,
lr, state, &fail);
if (fail.code != NE_NOERROR) {
printf("Error from nag_rand_agarchII (g05pec).\n%s\n", fail.message);
exit_status = 1;
goto END;
}
/* Display the results */
printf(" Realization Number 2\n");
printf(" I HT(I) ET(I)\n");
printf(" --------------------------------------\n");
for (i = 0; i < num; i++)
printf(" %5ld %16.4f %16.4f\n", i + 1, ht[i], et[i]);
END:
nAG_FREE(et);
nAG_FREE(ht);
nAG_FREE(r);
nAG_FREE(state);
return exit_status;
}